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申请/专利权人：山东衡昊信息技术有限公司
摘要：本发明公开的基于人工智能的金融衍生品定价与风险管理方法，包括：基于获取的金融市场数据，采用动态加权波动率算法，得到标的资产的波动率；基于金融市场数据和标的资产的波动率，采用金融衍生品定价算法来计算得到金融衍生品价格；基于金融市场数据、标的资产的波动率和金融衍生品价格，采用改进的蒙特卡罗模拟法计算得到风险价值；当风险价值超过设定的风险阈值时，采取风险对冲策略，基于金融市场数据和风险价值，采用动态非线性对冲量算法确定需要对冲的风险量，选择风险工具进行风险对冲。本发明能够实现波动率计算准确，定价精度高，风险评估精确及对冲效果理想得的效果。本发明还公开了基于人工智能的金融衍生品定价与风险管理系统。
主权项：1.基于人工智能的金融衍生品定价与风险管理方法，其特征在于，包括以下步骤：S1：获取数据源中的金融市场数据，基于金融市场数据，采用动态加权波动率算法进行波动率计算，得到标的资产的波动率；S2：基于金融市场数据和标的资产的波动率，采用金融衍生品定价算法来计算得到金融衍生品价格；S3：基于金融市场数据、标的资产的波动率和金融衍生品价格，采用改进的蒙特卡罗模拟法计算得到风险价值；S4：设定风险阈值，当风险价值超过设定风险阈值时，采取风险对冲策略，风险对冲策略基于金融市场数据和风险价值，采用动态非线性对冲量算法确定需要对冲的风险量，选择风险工具进行风险对冲。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 山东衡昊信息技术有限公司 基于人工智能的金融衍生品定价与风险管理系统及方法
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