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申请/专利权人：富途网络科技(深圳)有限公司
摘要：本申请提供一种期货量化策略的回测方法、装置、设备和存储介质，包括：获取目标标的物的期货量化回测策略，基于期货量化回测策略确定回测时间区间；获取目标标的物的连续合约数据，连续合约数据包括以下至少一项：主力连续合约、当月连续合约、次月连续合约；根据连续合约数据，构造目标标的物在回测时间区间内的多个交割年月下的月份期货合约的合约数据；根据多个交割年月下的月份期货合约的合约数据，对期货量化回测策略进行回测。以降低期货量化策略的回测成本。
主权项：1.一种期货量化策略的回测方法，其特征在于，包括：获取目标标的物的期货量化回测策略，基于所述期货量化回测策略确定回测时间区间；获取所述目标标的物的连续合约数据，所述连续合约数据包括以下至少一项：主力连续合约、当月连续合约、次月连续合约；根据所述连续合约数据，构造所述目标标的物在所述回测时间区间内的多个交割年月下的月份期货合约的合约数据；根据所述多个交割年月下的月份期货合约的合约数据，对所述期货量化回测策略进行回测。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 富途网络科技(深圳)有限公司 期货量化策略的回测方法、装置、设备和存储介质
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