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申请/专利权人：上海鎏量科技有限公司

摘要：本发明涉及期货交易技术领域，具体涉及鎏量大宗商品量化交易系统；它包括权限分区用户界面、多账户管理、势能系统、多算法下单、批量挂单工具、突破算法工具、指标算法工具、做市策略工具、智能移仓工具、全息风控工具、即时备份工具；它可以帮助产业企业在规范化开展套期保值业务的基础上，实现交易人员与专业工具的人机有效结合，实现期现完美结合，通过期货市场有效规避现货市场风险，高效发挥期货市场套期保值等专业功能属性，更好地为产业企业的实体经营保驾护航，助力期货市场真正服务好实体经济发展。

主权项：1.鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：它包括权限分区用户界面、多账户管理、势能系统、多算法下单、批量挂单工具、突破算法工具、指标算法工具、做市策略工具、智能移仓工具、全息风控工具、即时备份工具。

全文数据：鎏量大宗商品量化交易系统技术领域本发明涉及期货交易技术领域，具体涉及鎏量大宗商品量化交易系统。背景技术大宗商品是指可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性并用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油、有色金属、钢铁、农产品、铁矿石、煤炭等。包括3个类别，即能源商品、基础原材料和农副产品。目前市面上的大宗商品交易系统，或者是偏重现货管理的办公软件，或者是只有期货交易的交易软件，将期现货结合展示的管理软件为数很少，极少数期现货结合展示的管理软件也仅限于基础信息的简单汇总，而没有嵌入关于期货量化交易策略、风险控制等可以节省期货交易成本、提高期货交易胜率的相关软件。发明内容本发明的目的在于针对现有技术的缺陷和不足，提供一种使用方便的鎏量大宗商品量化交易系统，它包括权限分区用户界面、多账户管理、势能系统、多算法下单、批量挂单工具、突破算法工具、指标算法工具、做市策略工具、智能移仓工具、全息风控工具、即时备份工具。作为优选地：所述权限分区包括观察权限用户界面和交易权限用户界面。作为优选地：所述交易权限用户界面包括：账户信息，显示绑定账户的资金持仓情况；下单信息，内嵌各种算法下单工具；委托信息，显示委托、未成交、已成交、已撤单信息；持仓信息，显示实时持仓；成交信息，显示成交信息。作为优选地：所述势能系统为鎏量视角势能分析系统，它基于市场持仓兴趣和成交流量的算法分析，识别日内期货价格的背离和突破区域，根据主动买卖势能线和期货价格走势之间的关系选择买卖时机。作为优选地：所述批量挂单工具将设置的下单数量平均分配到设置的价格范围内一次性发出委托指令，在保证公平的情况下在同一时间实现对各目标账户仓位的统一配置。作为优选地：所述突破算法工具根据设置的突破点位第一时间入场成交，突破算法工具包括期货全息盘口行情的显示；开仓任务设置；平仓任务设置；短线仓位设置；长线仓位设置；跳动单位对应的数值参考。作为优选地：所述指标算法工具通过监视传统有效技术指标实现自动开仓和平仓，它分为服务端和客户端，服务端根据行情计算出各个周期的技术指标，并将计算好的技术指标数据发给客户端；客户端根据设置好的技术指标监控列表，自动委托买卖；指标算法工具包括：操作面板，设置开仓条件和平仓条件；开平仓监控列表；非指标工具开的仓添加的指标平仓监控列表；非指标工具开的仓添加的指标平仓设置面板。作为优选地：所述做市策略工具包括；做市子系统，根据设定的做市策略连续不断地对要采取做市策略的目标合约进行委托报价；风控子系统，对一些风险参数、持仓状况、风险因子进行监控；行情子系统，为做市子系统和风控子系统提供定价服务。作为优选地：所述智能移仓工具利用程序算法智能在远近期货合约目标价差范围内自动实现对已建仓期货合约的移仓换月。作为优选地：所述全息风控工具嵌有针对运行各该工具的风控参数与触发条件，当条件触发时，该智能创新工具针对自身运行自动采取风控措施；同时，它还单独内置有监测整个产品运行的全息风控工具，对产品运行可能产生的整体风险参数进行监控，对持仓状况、风险系数等综合风险指标进行监控，防止不同交易工具策略下单逻辑紊乱导致的交易风险。本发明有益效果为：（1）在同一界面可实现对多个期货账户的管理，尤其适合大中型集团企业对下属多家公司期货账户的协调管理。（2）可同时监测各期货账户的实时交易情况、持仓情况，便于统筹规划和风险防控。（3）各智能软件工具内置于系统后台，用户可根据开仓、平仓、移仓、风控需要自行选择，信号清晰明了，使用简单方便。本发明所述的鎏量大宗商品量化交易系统，它可以帮助产业企业在规范化开展套期保值业务的基础上，实现交易人员与专业工具的人机有效结合，实现期现完美结合，通过期货市场有效规避现货市场风险，高效发挥期货市场套期保值等专业功能属性，更好地为产业企业的实体经营保驾护航，助力期货市场真正服务好实体经济发展。附图说明此处所说明的附图是用来提供对本发明的进一步理解，构成本申请的一部分，但并不构成对本发明的不当限定，在附图中：图1是本发明中观察权限用户界面；图2是本发明中交易权限用户界面；图3是本发明中鎏量视角势能分析系统界面；图4是本发明中智能下单工具界面；图5是本发明中批量挂单工具界面；图6是本发明中突破算法工具界面；图7是本发明中指标算法工具界面；图8是本发明中做市策略工具界面；图9是本发明中智能移仓工具界面；图10是本发明中全息风控工具界面；图11是本发明中即时备份工具界面；图12-23是本发明实际应用中的应用界面。具体实施方式下面将结合附图以及具体实施例来详细说明本发明，其中的示意性实施例以及说明仅用来解释本发明，但并不作为对本发明的限定。鎏量大宗商品量化交易系统及其内置的全部智能创新工具，包括权限分区、多账户管理、势能系统、多种算法下单、批量挂单、突破算法、指标算法、做市策略、智能移仓、全息风控、即时备份等工具，全部来源于公司的自主开发，可便捷实现对套期保值业务的规范管理、专业交易、有效监督和风险控制。其中：（1）观察权限用户界面，如图1对于只有观察权限的用户，登录后可以实时对多个账户的资金状况、持仓状况、成交状况进行监控。（2）交易权限用户界面，如图2拥有交易权限的用户登录后可以看到：①账户信息：显示绑定账户的资金持仓情况。②下单信息：内嵌各种算法下单工具。③委托信息：显示委托、未成交、已成交、已撤单信息。④持仓信息：显示实时持仓。⑤成交信息：显示成交信息。（3）平台内嵌的智能工具1——鎏量视角势能分析系统，如图3鎏量视角势能分析系统是专门感测期货市场日内多空力量的量化行情分析工具，其原理是基于市场持仓兴趣和成交流量的算法分析，识别日内期货价格的背离和突破区域，根据主动买卖势能线和期货价格走势之间的关系选择买卖时机。该工具两大优势尤其突出：一是对日内行情的方向性识别有较高准确率，一般用于短周期顶底量价背离时；二是判断多空力量日内行情的博弈结果，也就是市场上的突破手法运用到套期保值也会起到优化交易价格的作用，在突破前夕和突破过程中，工具都可以帮助用户对即时下单或延迟下单做出高准确率的判断。（4）平台内嵌的智能工具2——智能下单工具，如图4智能下单工具可提供多种量化交易策略。（5）平台内嵌的智能工具3——批量挂单工具，如图5将设置的下单数量平均分配到设置的价格范围内一次性发出委托指令，在保证公平的情况下在同一时间实现对各目标账户仓位的统一配置。批量挂单工具可减小大体量开平仓对价格的负面影响，尤其是在对不活跃合约建仓时效果更为明显。（6）平台内嵌的智能工具4——突破算法工具，如图6突破算法工具主要基于期货突破策略而设计的半自动化交易工具，对比传统的突破策略，工具可以根据设置的突破点位第一时间入场成交，操作灵活方便，设置简单，更容易捕捉到稍纵即逝的突破入场机会。由于突破算法工具结合了势能分析系统工具，过滤虚假突破信号的优势非常明显。图6中：①期货全息盘口行情的显示②开仓任务设置③平仓任务设置④短线仓位设置⑤长线仓位设置⑥跳动单位对应的数值参考（7）平台内嵌的智能工具5——指标算法工具，如图7指标算法工具主要是通过监视传统有效技术指标实现自动开仓和平仓。工具分为服务端和客户端，服务端是根据行情计算出各个周期的技术指标，并将计算好的技术指标数据发给客户端，客户端再根据设置好的技术指标监控列表，自动委托买卖。图7中：①操作面板：设置开仓条件和平仓条件②开平仓监控列表③非指标工具开的仓添加的指标平仓监控列表④非指标工具开的仓添加的指标平仓设置面板（8）平台内嵌的智能工具6——做市策略工具，如图8做市策略工具主要应用于交易手续费低、盘口足够厚的品种。做市策略工具分为三个子系统。行情子系统：主要为其他两个子系统提供定价服务。做市子系统：包含了多种做市策略，系统根据设定的做市策略连续不断地对要采取做市策略的目标合约进行委托报价。风控子系统：对一些风险参数、持仓状况、风险因子进行监控。（9）平台内嵌的智能工具7——智能移仓工具，如图9智能移仓工具主要利用程序算法自动实现对已建仓期货合约的移仓换月。设置程序算法主要考虑远近期货合约的成交量比、合约价差是否有足够套利空间等因素。通过工具智能在远近期货合约目标价差范围内完成移仓，不仅可以有效避免传统移仓滑点损耗及不利合约差价造成的亏损问题，而且还会使通过智能移仓获得额外收益成为大概率事件。（10）平台内嵌的智能工具8——全息风控工具，如图10各智能工具本身就嵌有针对运行各该工具的风控参数与触发条件，当条件触发时，该智能创新工具会针对自身运行自动采取风控措施。同时，还单独内置有监测整个产品运行的全息风控工具，对产品运行可能产生的整体风险参数进行监控，对持仓状况、风险系数等综合风险指标进行监控，防止不同交易工具策略下单逻辑紊乱导致的交易风险，比如自检是否超过最大允许仓位水平，报价是否偏离当前市场水平过大，以及连续报单速度等基础性的交易指令限制等；在各智能创新工具运行过程中，实时地计算与监控各类风险指标，方便用户全方位地理解风险所在以及当前所处的风险水准，从而能够更迅速灵敏地应对市场波动。通过全息风控工具择优整合的部分基础风险测量指标，包括久期、凸性以及波动率等，运用定量风险模型和优化技术，还可以多维度地分析投资组合市场风险的来源和暴露，从而可以不断调整和优化投资组合的风险价值。（11）平台内嵌的智能工具9——即时备份工具，如图11即时备份工具对历史交易记录进行即时备份保存，可以方便快捷地查询多个账户的历史交易记录、历史持仓信息、历史资金信息等。产业企业管理者一般拥有观察权限即可，登录软件后可以实时监测各账户交易及持仓动态。拥有交易权限的人员，登录软件后，可以使用内嵌的各智能软件进行开平仓、移仓、风险控制和备份数据，并能够有效减少交易滑点，提高胜率。以下为本发明所述的鎏量大宗商品量化交易系统在实际应用中的展示：（1）2018年11月7日，HC1901合约运行至11：28时，势能线创新低，而价格线未创新低（价格最低3716），出现买入机会。如图12-13：该买入机会出现后的7分钟内，价格持续上涨，直至13：35出现该波段上涨的价格最高点（3750），如图14-15：（2）2018年11月7日，HC1901合约运行至13：48时，势能线创新高，而价格线未创新高（价格最高3745），出现卖出机会。如图16-17：该卖出机会出现后的8分钟内，价格持续下跌，直至13：56出现该波段下跌的价格最低点（3727），如图18-19：需要指出的是，在13：56时，价格线虽已创新低，但势能线并未创新低，再次给出反向交易信号。（3）2018年11月7日，HC1901合约运行至14：14时，势能线再次创新高，而价格线同样未创新高（价格最高3745），再次出现卖出机会。如图20-21：该卖出机会出现后的26分钟内，价格持续下跌，直至14：40出现该波段下跌的价格最低点（3707），如图22-23：需要指出的是，在14：40时，大周期价格线已创新低，但势能线并未创新低，再次给出反向交易信号。本发明所述的鎏量大宗商品量化交易系统，它的优点为：（1）在同一界面可实现对多个期货账户的管理，尤其适合大中型集团企业对下属多家公司期货账户的协调管理。（2）可同时监测各期货账户的实时交易情况、持仓情况，便于统筹规划和风险防控。（3）各智能软件工具内置于系统后台，用户可根据开仓、平仓、移仓、风控需要自行选择，信号清晰明了，使用简单方便。本发明所述的鎏量大宗商品量化交易系统，它可以帮助产业企业在规范化开展套期保值业务的基础上，实现交易人员与专业工具的人机有效结合，实现期现完美结合，通过期货市场有效规避现货市场风险，高效发挥期货市场套期保值等专业功能属性，更好地为产业企业的实体经营保驾护航，助力期货市场真正服务好实体经济发展。以上所述仅是本发明的较佳实施方式，故凡依本发明专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰，均包括于本发明专利申请范围内。

权利要求：1.鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：它包括权限分区用户界面、多账户管理、势能系统、多算法下单、批量挂单工具、突破算法工具、指标算法工具、做市策略工具、智能移仓工具、全息风控工具、即时备份工具。2.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述权限分区包括观察权限用户界面和交易权限用户界面。3.根据权利要求2所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述交易权限用户界面包括：账户信息，显示绑定账户的资金持仓情况；下单信息，内嵌各种算法下单工具；委托信息，显示委托、未成交、已成交、已撤单信息；持仓信息，显示实时持仓；成交信息，显示成交信息。4.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述势能系统为鎏量视角势能分析系统，它基于市场持仓兴趣和成交流量的算法分析，识别日内期货价格的背离和突破区域，根据主动买卖势能线和期货价格走势之间的关系选择买卖时机。5.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述批量挂单工具将设置的下单数量平均分配到设置的价格范围内一次性发出委托指令，在保证公平的情况下在同一时间实现对各目标账户仓位的统一配置。6.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述突破算法工具根据设置的突破点位第一时间入场成交，突破算法工具包括期货全息盘口行情的显示；开仓任务设置；平仓任务设置；短线仓位设置；长线仓位设置；跳动单位对应的数值参考。7.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述指标算法工具通过监视传统有效技术指标实现自动开仓和平仓，它分为服务端和客户端，服务端根据行情计算出各个周期的技术指标，并将计算好的技术指标数据发给客户端；客户端根据设置好的技术指标监控列表，自动委托买卖；指标算法工具包括：操作面板，设置开仓条件和平仓条件；开平仓监控列表；非指标工具开的仓添加的指标平仓监控列表；非指标工具开的仓添加的指标平仓设置面板。8.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述做市策略工具包括；做市子系统，根据设定的做市策略连续不断地对要采取做市策略的目标合约进行委托报价；风控子系统，对一些风险参数、持仓状况、风险因子进行监控；行情子系统，为做市子系统和风控子系统提供定价服务。9.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述智能移仓工具利用程序算法智能在远近期货合约目标价差范围内自动实现对已建仓期货合约的移仓换月。10.根据权利要求1所述的鎏量大宗商品量化交易系统，其特征在于：所述全息风控工具嵌有针对运行各该工具的风控参数与触发条件，当条件触发时，该智能创新工具针对自身运行自动采取风控措施；同时，它还单独内置有监测整个产品运行的全息风控工具，对产品运行可能产生的整体风险参数进行监控，对持仓状况、风险系数等综合风险指标进行监控，防止不同交易工具策略下单逻辑紊乱导致的交易风险。

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