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申请/专利权人：浙商证券股份有限公司
摘要：本发明公开一种快速实现订单模拟撮合的方法、系统及装置，包括：基于逐笔交易订单产生的时间顺序，获取逐笔交易订单并解析得到交易订单信息；通过多线程模型定位相应的行情订单簿并将逐笔交易订单信息存储于行情订单簿中；基于逐笔交易订单的交易类型匹配相应的还原逻辑，通过还原逻辑对行情订单簿进行更新以形成新行情订单簿；获取待模拟撮合订单，对待模拟撮合订单的有效性进行判断得到判断结果；若为有效订单则根据交易目标代码定位新行情订单簿，确定待模拟撮合订单涉及的交易阶段，通过对应的撮合方式进行模拟撮合得到撮合结果。本发明通过多线程模型定位相应的行情订单簿，能够快速的完成行情订单簿的还原与更新；提高策略回测有效性。
主权项：1.一种快速实现订单模拟撮合的方法，其特征在于，包括以下步骤：基于逐笔交易订单产生的时间顺序，获取逐笔交易订单并解析，得到交易订单信息，其中，交易订单信息至少包括交易类型、交易成交方向、交易成交价格、交易编号及交易目标代码；通过多线程模型定位相应的行情订单簿，并将逐笔交易订单信息存储于对应的行情订单簿中；基于逐笔交易订单的交易类型匹配相应的还原逻辑，通过所述还原逻辑对行情订单簿进行更新以形成新行情订单簿；获取待模拟撮合订单，对待模拟撮合订单的有效性进行判断，得到判断结果，其中，待模拟撮合订单信息包括交易目标代码、交易成交方向、交易类型、交易目标数量及交易目标价格；若待模拟撮合订单为有效订单，则根据交易目标代码定位新行情订单簿，根据更新时间确定待模拟撮合订单涉及的交易阶段，根据交易类型在所述交易阶段通过对应的撮合方式进行模拟撮合，得到撮合结果；其中，通过多线程模型定位相应的行情订单簿，包括以下步骤：所述多线程模型包括一级索引、二级索引及行情订单簿；所述一级索引为线程池索引，线程池索引的索引值为处理线程，所述处理线程为通过对交易目标代码的数据取模得到的结果；所述二级索引为订单簿索引，订单簿索引的索引值为哈希值，所述哈希值为对交易目标代码的数据进行哈希处理得到的结果；对交易目标代码的数据取模，初次匹配相应的处理线程，对交易目标代码进行哈希，通过哈希值匹配对应的行情订单簿。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 浙商证券股份有限公司 快速实现订单模拟撮合的方法、系统及装置
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