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申请/专利权人：中国建设银行股份有限公司;建信金融科技有限责任公司
摘要：本发明涉及智能金融领域，提供了一种指标对金融机构流动性风险影响度量方法及装置，方法包括：建立知识图谱；当第一类机构发生预设波动现象时根据知识图谱确定第一类机构的关联路径；根据关联路径中第一类机构的预设波动现象以及第二类机构的业务数据确定第二类机构的流动性风险标签；确定第二类机构在预设时间窗口内指标数据；根据第二类机构的标流动性风险签以及指标数据建立各风险等级的样本集并对各样本集中的指标数据进行预处理；根据各风险等级预处理后的样本集建立预设时间窗口内各风险等级的流动性风险预测模型；根据流动性风险预测模型，确定流动性风险预警线。本发明能够量化指标对流动性风险的影响，为预警提供支持。
主权项：1.一种指标对金融机构流动性风险影响度量方法，其特征在于，包括：根据金融机构间的同业业务关系建立知识图谱，所述金融机构包括第一类机构及第二类机构，所述知识图谱中节点表示所述金融机构，节点间连线表示所述金融机构间的同业业务关系；当第一类机构发生预设波动现象时根据所述知识图谱确定第一类机构的关联路径；根据关联路径中第一类机构的预设波动现象以及第二类机构的业务数据确定第二类机构的流动性风险标签，其中，所述流动性风险标签包括无风险标签及至少一风险等级的标签；确定第二类机构在预设时间窗口内的指标数据，所述指标数据为影响流动性风险的数据；根据第二类机构的流动性风险标签以及指标数据建立各风险等级的样本集，并对各样本集中的指标数据进行预处理得到入模指标，每一风险等级的样本集包括无风险标签及其中一风险等级标签的样本数据；根据各风险等级预处理后的样本集，利用逻辑回归算法建立预设时间窗口内各风险等级的流动性风险预测模型；根据预设时间窗口内各风险等级的流动性风险预测模型，确定预设时间窗口内各风险等级的流动性风险预警线。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 中国建设银行股份有限公司 建信金融科技有限责任公司 一种指标对金融机构流动性风险影响度量方法及装置
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