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申请/专利权人：厦门国际银行股份有限公司

摘要：本发明提供了基于Vintage逾期率的风险成本计量及预警方法、系统、设备及存储介质，采集用户贷款信息样本；对用户贷款信息样本进行处理，包括：基于Vintage逾期率和周转次数计算获得年化风险成本率并展示；基于获取的年化加权平均利率、年化风险成本率和其他年化成本率，计算年化风险收益率并展示；将年化风险收益率目标转化为年化风险容忍度；根据周转次数、年化风险容忍度计算获得表现期风险容忍度、各账龄容忍度系数，继而计算获得各账龄Vintage逾期率预警阈值，最终在Vintage逾期率表中对触发预警阈值的逾期率进行标记警示。本发明实现自动化风险成本测算，实现对风险及时准确识别和自动化预警，有效地辅助信贷资产风险评估和风控决策。

主权项：1.一种基于Vintage逾期率的风险成本计量及预警方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：S1、采集用户贷款信息样本，所述用户贷款信息样本包括：贷款借据的放款时间、利率、贷款放款金额、贷款余额和逾期时间；S2、对所述用户贷款信息样本进行预处理，包括：根据所述贷款放款金额和逾期贷款余额计算Vintage逾期率，展示Vintage逾期率图表，再根据所述Vintage逾期率表现确认表现期，以及选择放款时间；根据所述贷款放款金额和贷款余额计算生息月份，再根据所述生息月份获得周转次数；根据所述Vintage逾期率和所述周转次数计算获得年化风险成本率，以及展示所述年化风险成本率；通过每笔贷款年化利率乘以所述贷款放款金额占比权重进行加权平均计算，获得年化加权平均利率；S3、获取其他年化成本率，基于所述其他年化成本率、所述年化加权平均利率、年化风险成本率，计算获得年化风险收益率并进行展示；S4、根据年化风险收益率目标计算获得年化风险成本率目标，即年化风险容忍度，以及展示年化风险容忍度；S5、通过表现期、放款月份筛选预警阈值计算的样本；计算以所述贷款放款金额占比为权重的加权平均生息月份，加权平均周转次数；根据所述周转次数、年化风险容忍度计算获得表现期风险容忍度；确认计算容忍度系数的用户贷款信息样本的放款月份；计算各账龄容忍度系数；S6、根据表现期风险容忍度和各账龄容忍度系数计算获得各账龄Vintage逾期率预警阈值；展示各账龄Vintage逾期率预警阈值并于Vintage逾期率表中对触发预警阈值的逾期率进行标记警示。

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