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申请/专利权人：中国国际金融股份有限公司
摘要：本公开提供了一种对风险价值计量模型进行测试的测试方法，其包括：获取该待分析资源组合中各项资源在评估时间区间中的历史价格数据；针对每一项资源，将该评估时间区间划分为拟合区间和基准区间；针对每一项资源，基于该基准区间的历史价格数据的波动情况，在该拟合区间的历史价格数据中筛选出具有相似波动情况的历史价格数据作为筛选价格数据；针对每一项资源，对该筛选价格数据中的不连续部分进行插值，得到连续的拟合价格数据；利用各项资源各自在该拟合区间中的拟合价格数据和在该基准区间中的历史价格数据构成的测试数据集，对该风险价值计量模型进行测试。本公开还涉及实现了该测试方法的计算设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品。
主权项：1.一种用于对风险价值计量模型进行测试的测试方法，其特征在于，所述测试方法包括：获取所述待分析资源组合中各项资源在评估时间区间中的历史价格数据，其中，所述评估时间区间从评估起始时间点至评估结束时间点；针对每一项资源，获取位于所述评估起始时间点和所述评估结束时间点之间的区间划分时间点，将所述评估时间区间划分为拟合区间和基准区间，其中，所述拟合区间从所述评估起始时间点至所述区间划分时间点，所述基准区间从所述区间划分时间点至所述评估结束时间点；针对每一项资源，基于所述基准区间的历史价格数据的波动情况，在所述拟合区间的历史价格数据中筛选出具有相似波动情况的历史价格数据作为筛选价格数据；针对每一项资源，对所述筛选价格数据中的不连续部分进行插值，得到连续的拟合价格数据；利用各项资源各自在所述拟合区间中的拟合价格数据和在所述基准区间中的历史价格数据构成的测试数据集，对所述风险价值计量模型进行测试。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 中国国际金融股份有限公司 风险价值计量模型的测试方法以及设备、介质和程序产品
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