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一种基于FPGA的决策树模型及量化交易系统 

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申请/专利权人:上海天演私募基金管理有限公司

摘要:本申请提出一种基于FPGA的决策树模型,其特征在于,决策树模型被训练为根据计算因子对接收到的行情数据进行运算处理来预测预定时间间隔后的目标变量,包括:在FPGA中创建的若干个储存有决策树的子树文件的BRAM储存块和为每个子树文件分配相应的计算因子的训练模块,每个子树文件运行得到一个子树模型,子树模型内对应分配有至少一个计算因子,各个BRAM储存块中的子树模型相对独立运行而得到相应的输出值,输出值之间进行数学运算得出目标变量。本申请同时满足微观价格预测的低延迟与高准确度的特性需求,实现微观价格的有效预测,优化量化交易执行效率。

主权项:1.一种基于FPGA的决策树模型,其特征在于,所述决策树模型被训练为根据计算因子对接收到的行情数据进行运算处理来预测预定时间间隔后的目标变量,所述决策树模型包括:在FPGA中创建的若干个BRAM储存块、储存于每个所述BRAM储存块内的决策树的子树文件以及为每个所述子树文件分配相应的计算因子的训练模块,每个所述子树文件运行得到一个子树模型,所述子树模型内对应分配有至少一个所述计算因子,各个所述BRAM储存块中的子树模型相对独立运行而得到相应的输出值,所述输出值之间进行数学运算得出所述目标变量。

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权利要求:

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