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一种基于改进加权马氏链的艺术品指数预测方法 

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申请/专利权人:陕西省信息化工程研究院

摘要:一种基于改进加权马氏链的艺术品指数预测方法,属于量化投资领域。主要思想是充分利用艺术品指数的历史数据,提高了艺术品指数预测精度,填补现有艺术品指数预测问题的空白;引入时间衰减因子,将加权马氏链的预测结果从区间值转换为具体数值。具体过程如下:首先建立艺术品指数状态空间,将艺术品指数序列转换为艺术品指数状态序列;其次利用艺术品指数状态序列,计算其不同步长的转移概率矩阵;最后利用前K个时间段的艺术品指数状态为初始状态,预测出下一个时间段的艺术品指数。结果表明:预测与实际相吻合。该方法可应用于艺术品市场行情的判断,为个人或企业的艺术品投资、收藏、融资、质押、信贷等行为提供参考。

主权项:1.一种基于改进加权马氏链的艺术品指数预测方法,其特征在于,包括:1将艺术品指数序列转换为艺术品指数状态序列,建立艺术品指数状态空间E={1,2,…,M}的划分标准,依据划分标准确定艺术品指数序列的状态序列其中xi为第i个艺术品指数的取值,ei为第i个艺术品指数的所处状态且ei∈E,n为艺术品指数序列和状态序列的长度;2利用艺术品指数状态序列计算其不同步长的转移概率矩阵Pk,其中k为步长,且k∈{1,2,…,K};3以前K个时间段的艺术品指数状态为初始状态,结合k步长的转移概率矩阵预测出第n+1个时间段的艺术品指数xn+1。

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权利要求:

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